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    • Representación de preferencias por funciones de utilidad contínuas 

      Zapata Revoredo, Lily Fanny (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015-07-07)
      La presente investigación desarrolla en detalle el artículo Continuity properties of Paretian Utility. International Economic Review, 5, 1964 de Gerard Debreu. Cuyo principal resultado es representar preferencias mediante ...
    • Valuación de opciones para retornos de Levy simétricos 

      Grandez Vargas, Rodrigo Franklin (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016-11-14)
      El trabajo consiste en el estudio de un modelo de valuación de opciones europeas de compra, el cual asume que la dinámica del precio del activo financiero subyacente está caracterizada por un proceso de Lévy simétrico. El ...