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    • Integración estocástica y tiempo local 

      Mogollón Aparicio, Juan Arturo (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-02-20)
      En el presente trabajo presentamos una construcción del movimiento browniano para lo cual probaremos en forma detallada los teoremas de extensión de Kolmogorov y el de Kolmogorov-Censot, luego hacemos una construcción ...
    • Valuación de opciones para retornos de Levy simétricos 

      Grandez Vargas, Rodrigo Franklin (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016-11-14)
      El trabajo consiste en el estudio de un modelo de valuación de opciones europeas de compra, el cual asume que la dinámica del precio del activo financiero subyacente está caracterizada por un proceso de Lévy simétrico. El ...