Browsing Economía (Mag.) by Author "Rodríguez Briones, Gabriel Hender"
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Choques externos y fluctuaciones económicas en Perú: aplicación empírica usando modelos TVP-VAR con volatilidad estocástica
Ojeda Cunya, Junior Alex (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-05-06)Usamos una familia de modelos de vectores autorregresivos con coeficientes cambiantes en el tiempo y volatilidad estocástica (TVP-VAR-SV) para estimar el impacto de los choques externos reales en el producto y la inflación ... -
Choques externos y fluctuaciones macroeconómicas en países de la Alianza del Pacífico: aplicación empírica usando modelos TVP-VAR-SV
Vassallo Sarango, Renato (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-09-15)Este artículo proporciona evidencia empírica sobre la evolución del impacto de choques externos sobre la dinámica macroeconómica de los países de la Alianza del Pací co (AP). Estimamos una familia de modelos VAR donde ... -
Efectos cambiantes en el tiempo de los choques externos sobre las fluctuaciones macroeconómicas en Perú: aplicación empírica utilizando Modelos Regime-Switching VAR con volatilidad estocástica
Chávez Condori, Paulo Alejandro (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-10-28)Nosotros cuantificamos y analizamos la evolución del efecto de los choques externos sobre las fluctuaciones del PBI de Perú durante 1994Q1-2019Q4, utilizando un grupo de modelos con parámetros cambiantes entre regímenes ... -
Efectos macroeconómicos de choques de oferta de crédito: evidencia empírica para la economía peruana
Martinez Saavedra, Jefferson José (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-03-21)El presente documento cuantifica y explora la importancia de los efectos de un choque adverso de oferta de crédito en los principales agregados macroeconómicos para la economía Peruana. Este objetivo se alcanza a partir ... -
Evolución del impacto de choques fiscales sobre las fluctuaciones económicas en Perú
Jimenez Calderon, Alvaro Edgar (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-01-25)Este trabajo busca determinar si todos los parámetros que relacionan la política fiscal con la actividad económica y construyen los multiplicadores fiscales del gasto corriente, gasto de capital e ingresos tributarios ... -
Evolución del traspaso del tipo de cambio a precios en Perú: una aplicación empírica usando modelos TVP-VAR-SV
Salcedo Cisneros, Rodrigo Odón; Calero Bravo, Roberto Angelo (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-11-10)Se usa un conjunto de modelos VAR con parámetros cambiantes en el tiempo y volatilidad estocástica (TVP-VAR-SV) para estimar el efecto traspaso del tipo de cambio (ERPT) a precios a través del tiempo para Perú para el ... -
Modelling the volatility of commodities prices using a stochastic volatility model with random level shifts.
Alvaro Polack, Dennis Leonardo; Guillén Longa, Ángel (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015-11-02)The volatility of commodities prices such as oil or minerals is an important issue for small and open economies that depends on raw materials. For example, in many countries of Latin America, the volatility of commodities ... -
Un modelo de factores dinámicos con expectativas aplicados a un indicador líder para la inversión privada.
Flores Salvatierra, Julio (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015-03-23)El objetivo del documento es construir un indicador líder que permita anticiparse al dinamismo de la inversión privada considerando variables reales, indicadores de costo de financiamiento, expectativas, entre otras. Para ...