Browsing Economía (Mag.) by Author "Moloche Velarde, Guillermo"
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Análisis del impacto de la liquidez de la Rueda de Bolsa en la relación de arbitraje entre el precio del EPU y su Net Asset Value
Padilla Trujillo, Marvin Brayan (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-08-15)La finalidad de la presente investigación es analizar el impacto de la baja liquidez de la Rueda de Bolsa en la distorsión de precios de instrumentos financieros que dependen de dicha liquidez. Específicamente, se analiza ... -
El canal de crédito en el Perú : una aproximación SVAR.
Viladegut, Hugo (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2014-04-21)El presente documento estudia el canal de crédito para la economía peruana. Para ello se propone un modelo estructural DSGE-SVAR con expectativas aumentadas, el cual permite afrontar de manera alternativa el problema de ... -
Construcción y gestión de portafolios mediante el modelo Black-Litterman : una aplicación a las AFP en Perú durante el período 2007-2015.
Medina Astete, Carlos; Cáceres Hilario, Gustavo Manuel (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016-09-08)El presente documento evalúa el proceso de inversión de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) en el Perú durante el periodo comprendido entre el 2007 y el 2015, inclusive. De este modo, busca proveer evidencia ... -
Cuantificación del riesgo de mercado del servicio de deuda del tesoro público peruano
Gutiérrez Escudero, Jonathan José (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-02-27)Las reglas fiscales que guían la política fiscal de la economía peruana no se cumplen cuando se incorpora en sus proyecciones la cuantificación del riesgo de mercado del servicio de la deuda pública, como porcentaje del ... -
Determinantes de la emisión de deuda en el extranjero para las empresas no financieras : caso peruano 2003-2014
Galarza Canchucaja, Karen (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-02-14)El objetivo del presente documento consiste en investigar qué factores influyen en el financiamiento de las empresas peruanas no financieras, particularmente en lo que respecta a la emisión de bonos en el mercado internacional ... -
Estimación de primas cambiantes en el tiempo por riesgo cambiario y por riesgo de inflación: aplicación al Sistema Privado de Pensiones
Soldevilla Cueva, Abraham (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-03-07)En este estudio se estima la prima por riesgo cambiario y la prima por riesgo de inflación, las cuales son modeladas como procesos cambiantes a lo largo del tiempo con el fin de evaluar la cobertura realizada por estos ... -
Medidas dinámicas de riesgo sistémico : una aplicación al sistema financiero peruano.
Castro Torres, Cesar David (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2014-02-27)La investigación aplica el Valor en Riesgo (VaR) y Expected Shortfall (ES) a la medición de riesgo sistémico bajo un enfoque macroprudencial para el sistema financiero peruano (1995-2012), siendo considerados en el estudio ... -
Riesgo sistémico en el sistema bancario peruano : una aplicación de la metodología systemic contingent claims analysis (SOCA)
Hiroshi Toma Uza, Javier Alberto; Tudela Pye, Jorge Fernando (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-03-14)Este trabajo busca encontrar una medida forward looking para cuantificar el riesgo sistémico del sistema bancario peruano utilizando la metodología de Systemic Contingent Claims Analysis (SCCA). Usando datos diarios entre ... -
Torneos no monetarios, adherencia al plan y productividad : un experimento de campo en minería
Justo Ramírez, Miguel Arturo (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-05-25)Con datos experimentales de campo, se estima la ganancia en esfuerzo y producto proveniente de la aplicación de un mecanismo de incentivos no monetario de tipo “Torneo” sobre gerentes de una firma. El experimento fue ...