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    Inferencia bayesiana en un modelo de regresión cuantílica semiparamétrico

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    AGUSTO_MEJIA_HUGO_INFERENCIA_BAYESIANA.pdf (5.088Mb)
    Date
    2015-07-20
    Author
    Agurto Mejía, Hugo Miguel
    Metadata
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    URI
    http://hdl.handle.net/20.500.12404/6174
    Abstract
    Este trabajo propone un Modelo de Regresión Cuantílica Semiparamétrico. Nosotros empleamos la metodología sugerida por Crainiceanu et al. (2005) para un modelo semiparamétrico en el contexto de un modelo de regresión cuantílica. Un enfoque de inferencia Bayesiana es adoptado usando Algoritmos de Montecarlo vía Cadenas de Markov (MCMC). Se obtuvieron formas cerradas para las distribuciones condicionales completas y así el algoritmo muestrador de Gibbs pudo ser fácilmente implementado. Un Estudio de Simulación es llevado a cabo para ilustrar el enfoque Bayesiano para estimar los parámetros del modelo. El modelo desarrollado es ilustrado usando conjuntos de datos reales.
    Temas
    Estadística bayesiana
    Análisis de regresión
    Variables (Estadística)
    Procesos de Markov
    Método de Monte Carlo
    Para optar el título de
    Magíster en Estadística
    Collections
    • Estadística

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