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dc.contributor.authorPardo Delgado, Juan Ignacioes_ES
dc.date.accessioned2011-05-09T07:28:09Zes_ES
dc.date.available2011-05-09T07:28:09Zes_ES
dc.date.created2007es_ES
dc.date.issued2011-05-09es_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12404/299es_ES
dc.description.abstractLa presente tesis ha sido elaborada con el propósito de brindar una medida del riesgo de un portafolio de acciones, a través del método de Simulación Monte Carlo (SMC) y además, aplicar esta técnica para la valuación de instrumentos derivados, cuyos precios pueden ser muy difíciles de obtener de manera analítica.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherPontificia Universidad Católica del Perúes_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perúes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/es_ES
dc.sourcePontificia Universidad Católica del Perúes_ES
dc.sourceRepositorio de Tesis - PUCPes_ES
dc.subjectAcciones (Bolsa)es_ES
dc.subjectInversioneses_ES
dc.subjectRiesgo (Economía)es_ES
dc.titleAnálisis del riesgo de inversiones y valuación de instrumentos derivados mediante el uso de simulación Monte Carloes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameIngeniero Industriales_ES
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
thesis.degree.grantorPontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingenieríaes_ES
thesis.degree.disciplineIngeniería Industriales_ES


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Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú
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