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An application of a random level shifts model to the volatility of peruvian stock and exchange rate reterns
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-04-11)
La literatura econométrica y nanciera ha mostrado que la volatilidad de los retornos bursátiles y cambiarios presenta un comportamiento de larga memoria. Otro hecho
mostrado en la literatura es que este comportamiento ...
Impacto de los acuerdos comerciales preferenciales en las exportaciones no tradicionales del sector agropecuario y textil del Perú, 1993-2014
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-03-03)
A principios de la década de los noventa, el gobierno peruano inició un
programa de reformas para reactivar a la alicaída economía peruana, inmersa
en hiperinflación y recesión. Dentro del programa destacó la reforma ...
Determinantes del margen financiero en el sector microfinanciero : el caso peruano (2002-2013)
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-02-23)
Las Instituciones Microfinancieras (IMF) se crearon con la finalidad de brindar
servicio microcrediticio a los agentes de menor ingreso, y así promoverlos a la inclusión
financiera; sin embargo, los clientes del microcrédito ...
Determinantes del crecimiento de las empresas formales en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-02-20)
La contribución del presente trabajo radica en la estimación de los
determinantes del crecimiento de la empresa, a partir de cuatro modelos teóricos y
utilizando una encuesta con información muy detallada a nivel del ...
Aplicación de un modelo de corta memoria con cambios de nivel aleatorios a la volatilidad del mercado bursátil de Latinoamérica
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-03-04)
La evidencia empírica indica que la volatilidad de la serie de los retornos bursátiles tiene
larga memoria. Sin embargo, se ha demostrado que los procesos de corta memoria contaminados
con cambios de nivel aleatorios ...