Browsing by Subject "Riesgo (Economía)"
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Análisis del riesgo de inversiones y valuación de instrumentos derivados mediante el uso de simulación Monte Carlo
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2011-05-09)La presente tesis ha sido elaborada con el propósito de brindar una medida del riesgo de un portafolio de acciones, a través del método de Simulación Monte Carlo (SMC) y además, aplicar esta técnica para la valuación de ... -
Análisis, diseño e implementación del sistema de riesgo operacional para entidades financieras - SIRO
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2013-03-22)El presente proyecto nace como resultado de la necesidad que tienen las Instituciones financieras de realizar la gestión de los riesgos debido a la incertidumbre que pasan a partir de eventos pequeños, predecibles y ... -
Una aplicación de intervalos de confianza para la mediana de supervivencia en el modelo de regresión de Cox
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015-07-17)El presente trabajo estudiará el método propuesto por Tze y Zheng (2006) aplicándolo a la obtención de intervalos de confianza para la mediana de supervivencia de líneas móviles de una empresa de telecomunicaciones. Esta ... -
Gestión de riesgos de mercado en el sector siderúrgico peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-05-29)El presente estudio tiene como objetivo identificar las principales variables de mercado que afectan los resultados financieros de las empresas siderúrgicas locales. Además, de evaluar las tendencias y proyecciones de ... -
Impacto de la gestión de las necesidades operativas de fondos en el valor de la empresa: Análisis del sector minero peruano entre el 2005 y el 2016
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018)La investigación realizada se originó por la importancia económica del sector minero para el Perú y la caída en los niveles de ventas que se registró a partir del 2013. Esta caída se originó principalmente porque China, ... -
Modelo de riesgo periódico con cambio de régimen para las empresas aseguradoras del sector agrícola
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-01-31)El modelo de riesgo es un proceso donde se observa la evolución, a través del tiempo, de las utilidades de una empresa que nos permite identificar el momento donde se puede obtener utilidades negativas, además de ver la ... -
Portafolios óptimos bajo estimadores robustos clásicos y bayesianos con aplicaciones al mercado peruano de acciones
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015-07-20)El Modelo del Portafolio, propuesto por Markowitz (1952), es uno de los más importantes en el ámbito nanciero. En él, un agente busca lograr un nivel óptimo de sus inversiones considerando el nivel de riesgo y rentabilidad ... -
El Ratio de Fondeo Neto Estable de los cuatro principales bancos comerciales del Perú según Basilea III
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-11-11)Lo más importante en el negocio de un banco, es su liquidez. La liquidez genera confianza y seguridad al cliente. Y es la confianza, el principal activo intangible de un banco. Es por ello que, luego de la crisis subprime, ... -
Risk Management and Perception of Coffee Growers
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-05-02)The current research studied the relationship between risk management by the institutions underlying the Colombian coffee sector and risk perceptions held by Colombian coffee growers from a neo-institutional approach, in ...